Also, ich fasse zusammen. Du hast im August die Stelle angefangen und bist dann im August nach Frankreich gezogen.
Im Januar bist du zurück nach Deutschland und hast deine Arbeit gekündigt, da es in Frankreich kein Arbeitslosengeld gibt.
Die Grenzgängerbescheinigung lag nie vor, erst im Januar nach der Kündigung.
Ich denke, du machst dir zu Recht Sorgen wegen Steuerhinterziehung, weil das was du bisher geschildert hast nicht für dich spricht